Zobrazeno 1 - 10
of 53
pro vyhledávání: '"Robust portfolio selection"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Giulia Bianchi, Roberto Baviera
In this paper we consider the worst-case model risk approach described in Glasserman and Xu (2014). Portfolio selection with model risk can be a challenging operational research problem. In particular, it presents an additional optimisation compared
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bebc6a40c5fcd94b83057e3a97ffa702
Autor:
Šutić, Ivan
U ovome radu su navedeni osnovni rezultati teorije robusne optimizacije portfelja. Robusna optimizacija predstavlja način rješavanja optimizacijskih problema gdje parametri nisu zadani egzaktno. U skladu s robusnim pristupom, za svako dopustivo rje
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3908::f8047afc830333a00497c77a9a5271d4
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6062/datastream/PDF
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6062/datastream/PDF
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.