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pro vyhledávání: '"Risque d'estimation"'
Autor:
Paugam, Luc1, Ramond, Olivier2 olivier.ramond@u-pec.fr, Husson, Bruno3, Philippe, Henri, Casta, Jean-François4
Publikováno v:
Finance Contrôle Stratégie. 2013, Vol. 16 Issue 1, p2-20. 19p.
Autor:
Kamega, Aymric, Planchet, Frédéric
Publikováno v:
Cahiers de recherche de l'ISFA
Cahiers de recherche de l'ISFA, 2010, pp.30
Cahiers de recherche de l'ISFA, 2010, pp.30
Cette étude présente des outils de mesures de risque d'estimation à partir d'un modèle de Brass (modèle à référence externe). Ces outils sont dans un premier temps appliqués à la mesure du risque associé à la construction d'une loi d'exp
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::fe3b9ba3edab6b6a80127e02bf9c1e35
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00553863/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00553863/document
Publikováno v:
Finance Contrôle Stratégie.
Le coût du capital est traditionnellement perçu comme une fonction croissante du risque d’estimation de la distribution des flux de trésorerie futurs (FTF) dégagés par les sociétés. En référentiel international, l’information communiqué
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::aec4e6d24f22449312b2efb9d20aac9f
https://doi.org/10.4000/fcs.1260
https://doi.org/10.4000/fcs.1260
Autor:
Jean-Marc Martel, Michel Bergeron
Publikováno v:
Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration. 10:353-363
Resume La litterature financiere permet de penser que l'existence de certaines anomalies empiriques pourrait etre attribuable a la nature non diversifiable du facteur risque d'estimation. L'effet cours-benefices, l'effet taille, l'effet des firmes ne
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::61933b58f62b1072cb90d34878254c55
https://doi.org/10.1111/j.1936-4490.1993.tb00040.x
https://doi.org/10.1111/j.1936-4490.1993.tb00040.x
Autor:
Kamega, Aymric, Planchet, Frédéric
Publikováno v:
Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2011, 11 (21), pp.99-129
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2011, 11 (21), pp.99-129
International audience; Cette étude présente une mesure du risque d'estimation pour deux exemples de modèles intégrant l'hétérogénéité à partir de variables explicatives observables. En particulier, il s'agit ici de montrer que le choix de
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::47303d19ebb8aad8d977f0ed61b6dd66
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00593874/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00593874/document
Autor:
Loisel, Stéphane
Publikováno v:
Séminaire Bachelier
Séminaire Bachelier, Mar 2007, Paris, France
Séminaire Bachelier, Mar 2007, Paris, France
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::282e201254f5c8b6eab086926633e1b9
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00397275
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00397275
Autor:
Bergeron, Michel, Martel, Jean-Marc
Publikováno v:
Canadian Journal of Administrative Sciences (John Wiley & Sons, Inc.); Dec1993, Vol. 10 Issue 4, p353-363, 11p
Autor:
Karam, Elias
Notre intérêt dans cette thèse est de combiner les différentes techniques de mesure du risque opérationnel dans les secteurs financiers, et on s'intéresse plus particulièrement aux conséquences du risque d'estimation dans les modèles, qui es
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2014LYO10101/document
Autor:
Karam, Elias
Publikováno v:
Business administration. Université Claude Bernard-Lyon I, 2014. English. ⟨NNT : 2014LYO10101⟩
Our interest in this thesis is first to combine the different measurement techniques for operational risk in financial companies, and we highlight more and more the consequences of estimation risk which is treated as a particular part of operational
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e72a3d64e5f49d635defe5e36d6942be
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01057040/file/TH2014_Karam_Elias.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01057040/file/TH2014_Karam_Elias.pdf
Autor:
Telmoudi, Fedya
Dans cette thèse, nous étudions l'estimation de la valeur à risque conditionnelle (VaR) en tenant compte du risque d'estimation et du risque de modèle. Tout d'abord, nous considérons une méthode en deux étapes pour estimer la VaR. La première
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2014LIL30061/document