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pro vyhledávání: '"Risque Systémique"'
Publikováno v:
Revue économique, 2018 May 01. 69(3), 477-504.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/90022130
Publikováno v:
Revue économique, 2018 May 01. 69(3), 443-475.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/90022129
La stabilité du système financier devient une nécessité dans le monde entier, ce qui implique l’intervention des politiques ayant comme objectif la garantie de la stabilité du système financier. Donc, cet article présente un travail qui trai
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::266916931cf9189ff57dc63f25adccd8
Autor:
SARA BAYOUD, MOHAMED CHEMLAL
Publikováno v:
Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing, Vol 3, Iss 16, Pp 435-449 (2016)
L’objet de ce papier est de s’interroger sur la relation qui existe entre le risque opérationnel et le risque systémique, en d’autres termes nous cherchons à travers la littérature sur les risques bancaires, et à travers l’histoire réce
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/69243fae3e874c80a5a2d16f4e7f47d1
Autor:
Jaime Marques Pereira
Cet article réexamine l’explication institutionnelle des brusques retournements d’anticipations dans la crise argentine de 2001/2002. Il aborde ce problème de coordination comme une question de confiance dans la monnaie nationale. L’analyse s
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2688724d3dda6a76acf392544437ea4c
http://journals.openedition.org/ei/7543
http://journals.openedition.org/ei/7543
Autor:
Drăgan, Gabriela, Halep, Maria
Publikováno v:
CES Working Papers. 4(4):707-725
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=249117
Autor:
Maria Halep, Gabriela Dragan
Publikováno v:
CES Working Papers, Vol 4, Iss 4, Pp 707-725 (2012)
Le début du XXIème a connu un essor remarquable des marchés financiers, de l’innovation et des processus de déréglementation. L’inflation faible, la liquidité abondante, la confiance dans les marchés efficaces et autorégulateurs ont condu
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https://doaj.org/article/44029d6667654c6ba5690e5253126080
We propose a novel approach to quantify spillovers on financial markets based on a structural version of the Diebold-Yilmaz framework. Key to our approach is a SVAR-GARCH model that is statistically identified by heteroskedasticity, economically iden
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7e802cba25bfd6e69525ba4bf8ce5727
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03338209
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03338209
Autor:
Fang, Yuao
Ce document analyse les déviations observées dans la condition de la parité couverte des taux d'intérêt (CIP), exprimée entre le dollar américain et le dollar canadien, qui semblent s'être accentuées depuis la crise financière mondiale de 2
Externí odkaz:
https://hdl.handle.net/20.500.11794/69315
Autor:
Balutel, Daniela
The collapse of the iconic US investment bank Lehmann Brothers in September 2008 had an enormous impact on the financial markets and the global economy by eroding citizens' trust in their institutions, banking system, and overal financial stability.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::e70e8093e7e9c5f89f637fa7207d1535
https://theses.hal.science/tel-03675210
https://theses.hal.science/tel-03675210