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Autor:
Zevallos, Mauricio
Publikováno v:
Economía. 31(62):109-126
En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006. Específicamente son utilizados el método RiskmetricsTM y el método d
Externí odkaz:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/1192/1149
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117638
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117638
Autor:
Mauricio Zevallos
Publikováno v:
Economía, Vol 31, Iss 62 (2008)
En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006. Específicamente son utilizados el método RiskmetricsTM y el método d
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/080e2d571c8f4fc98a83cf38bbb73114
Autor:
Emina Kozarevic
Publikováno v:
Economic Analysis. 43:29-41
In this paper the author tests a variety of market VaR models for evaluation of exposure to exchange rate risk, in order to illuminate the advantages and disadvantages of their implementation in the B&H banking sector. As known, B&H monetary policy o
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::f3515dc6080fe024b38cca5c0279ecd2
http://www.ien.bg.ac.rs/index.php/en/2010/2010-3-4
http://www.ien.bg.ac.rs/index.php/en/2010/2010-3-4
Akademický článek
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