Zobrazeno 1 - 10
of 851
pro vyhledávání: '"Risk-neutral measure"'
Autor:
Ayan Bhattacharya
Publikováno v:
AppliedMath, Vol 4, Iss 1, Pp 79-88 (2024)
It is common in financial markets for market makers to offer prices on derivative instruments even though they are uncertain about the underlying asset’s value. This paper studies the mathematical problem that arises as a result. Derivatives are pr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f0db1e03479a45d7a3992fca7373c023
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol 9, Iss 1, Pp 25-45 (2020)
In this paper, we aim at developing a model for option pricing to reduce the risks associated with Ethiopian sesame price fluctuations. The White Humera Gondar Sesame Grade 3 (WHGS3) price, which is recorded from 5 November 2010 to 30 March 2018 at E
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/69562f0923f043b78ec2d21bbdf53514
Publikováno v:
Mathematical Biosciences and Engineering, Vol 17, Iss 2, Pp 998-1019 (2020)
Within the well-known framework of financial portfolio optimization, we analyze the existing relationships between the condition of arbitrage and the utility maximization in presence of insider information. We assume that, since the initial time, the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/23e9c2c3f1dc4d1a869b3e3beab20f32
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Delbaen, Freddy, Schachermayer, Walter
Publikováno v:
Bernoulli, 1996 Mar 01. 2(1), 81-105.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3318570
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 2, p 154 (2021)
The spot freight rate processes considered in the literature for pricing forward freight agreements (FFA) and freight options usually have a particular dynamics in order to obtain the prices. In those cases, the FFA prices are explicitly obtained. Ho
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ad400de718db4832bcc9062ea6bc3802
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 4, p 620 (2020)
Freight derivative prices have been modeled assuming that the spot freight follows a particular stochastic process in order to manage them, like freight futures, forwards and options. However, an explicit formula for pricing freight options is not kn
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e61956205f134acda81803dc798b411f