Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"Risk budget"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI). 12:305
An investment portfolio implies the assortment of assets invested in the commodity market and equity funds across global markets. The critical issue associated with any portfolio under its optimization entails the achievement of an optimal Sharpe rat
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1f1acb2a7809b5b9296c79f70782b2cf
https://doi.org/10.11591/ijai.v12.i1.pp305-314
https://doi.org/10.11591/ijai.v12.i1.pp305-314
Autor:
Pires, Lucas Campos
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Esse trabalho propõe uma metodologia para gestão de portfólio em que os ativos são alocados em termos de contribuição de risco – orçamento de risco. Ao contrário do framework tradicional, nenhuma estimativa de retorno dos ativos é necessá
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::0b5585f9433974add5aa7afae492e7c7
Publikováno v:
Investment Risk Management, 2015, ill.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199331963.003.0002
Autor:
Vaughn Gambeta, Roy H. Kwon
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management
Volume 13
Issue 10
Journal of Risk and Financial Management, Vol 13, Iss 237, p 237 (2020)
Volume 13
Issue 10
Journal of Risk and Financial Management, Vol 13, Iss 237, p 237 (2020)
This paper formulates a relaxed risk parity optimization model to control the balance of risk parity violation against the total portfolio performance. Risk parity has been criticized as being overly conservative and it is improved by re-introducing
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::06e6b6d0f5020868a7c249167c6def41
Autor:
Du Plooy, Simon
This paper tests whether the financial interpretation of risk contributions (Qian, 2006), as measured by marginal change in volatility, holds when accounting for fat tails in the asset return distributions. This important result is the theoretical fo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1399::3ecd2c4e363d9ac1ebf6d769d71ffa3f
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10293523.2019.1643126
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10293523.2019.1643126
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lai, Ji-Hong
The research aims to combine various quantity models to set up a working platform that can apply to the wealth management business, including the analysis of product¡¦s return, reflection of investors' idiosyncrasy and construction of investment po