Zobrazeno 1 - 10
of 27 423
pro vyhledávání: '"Risk Function"'
Publikováno v:
Scientific Reports, Vol 14, Iss 1, Pp 1-14 (2024)
Abstract To improve the safety of ship navigation in complex sea areas and reduce planning time while achieving optimal path planning. The paper proposes an improved A* algorithm that incorporates ship collision risk assessment. The paper utilizes mu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f799975688514c8d9dfb6459f4f38e60
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Zawadzka, Anna1 (AUTHOR) anna.zawadzka.fizyk@nio.gov.pl, Brzozowska, Beata2 (AUTHOR) beata.brzozowska@fuw.edu.pl, Matyjanka, Anna3 (AUTHOR), Mikula, Michał1 (AUTHOR), Reszczyńska, Joanna4 (AUTHOR) jreszczynska@imdik.pan.pl, Tartas, Adrianna2 (AUTHOR), Fornalski, Krzysztof W.3,5 (AUTHOR) krzysztof.fornalski@pw.edu.pl
Publikováno v:
International Journal of Molecular Sciences. Jan2024, Vol. 25 Issue 2, p1352. 12p.
Autor:
Ghalyan, Ibrahim F.
Publikováno v:
In Pattern Recognition July 2023 139
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hoffmann, Ingo1 (AUTHOR) Ingo.Hoffmann@hhu.de, Börner, Christoph J.1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Statistical Papers. Aug2021, Vol. 62 Issue 4, p1853-1869. 17p.
Autor:
Zhenhua Zhang1 zhangzhenhua@gdufs.edu.cn, Yong Hu2, Chao Ma3, Jinhui Xu4, Shenguo Yuan1, Zhao Chen1
Publikováno v:
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2017, Vol. 32 Issue 5, p3749-3760. 12p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hoffmann, Ingo, Börner, Christoph J.
Publikováno v:
Statistical Papers 2020
This paper contributes to answering a question that is of crucial importance in risk management and extreme value theory: How to select the threshold above which one assumes that the tail of a distribution follows a generalized Pareto distribution. T
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1807.00810