Zobrazeno 1 - 10
of 20
pro vyhledávání: '"Riemannian Brownian motion"'
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications November 2019 129(11):4294-4334
Autor:
Kendall, Wilfrid S.
Publikováno v:
The Annals of Probability, 1995 Apr 01. 23(2), 479-500.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2244993
Autor:
Hsu, Pei
Publikováno v:
The Annals of Probability, 1989 Jul 01. 17(3), 1248-1254.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2244404
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Electron. J. Probab.
Electronic Journal of Probability (EJP)
Electronic Journal of Probability (EJP)
We study the radial part of sub-Riemannian Brownian motion in the context of totally geodesic foliations. Itô’s formula is proved for the radial processes associated to Riemannian distances approximating the Riemannian one. We deduce very general
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d825e88dd6484ffd22ddcfcf4ce1a801
https://doi.org/10.1214/20-ejp501
https://doi.org/10.1214/20-ejp501
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications, 129(11)
We generalize classical large deviation theorems to the setting of complete, smooth Riemannian manifolds. We prove the analogue of Mogulskii's theorem for geodesic random walks via a general approach using viscosity solutions for Hamilton–Jacobi eq
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::675ac175f2159d1c730db6fd3125e52b
http://resolver.tudelft.nl/uuid:24131dc8-b6ea-48f1-83f0-fa89fa0f48ed
http://resolver.tudelft.nl/uuid:24131dc8-b6ea-48f1-83f0-fa89fa0f48ed
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Wilfrid S. Kendall
Publikováno v:
Ann. Probab. 23, no. 2 (1995), 479-500
An upper bound is given for the behaviour of the radial part of a $\Gamma$-martingale, generalizing previous work of the author on the radial part of Riemannian Brownian motion. This upper bound is applied to establish an integral curvature condition
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bc3beef21d87bfc09e42fefeb64fe968
http://projecteuclid.org/euclid.aop/1176988276
http://projecteuclid.org/euclid.aop/1176988276
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.