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pro vyhledávání: '"Retorno de Ativos"'
Publikováno v:
Economia Aplicada, Vol 25, Iss 2 (2021)
Este trabalho analisa o comportamento das contas externas dos Estados Unidos e do Brasil em 1970-2017 para entender se a trajetória da conta corrente é sustentável no longo prazo. Há evidência de comportamento explosivo por parte dos ativos e pa
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https://doaj.org/article/4c80cf11a48b4a299fd59e8fb22ecf18
Akademický článek
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Autor:
Mendonça Neto, João Nunes de
Este estudo tem como problema de pesquisa a previsão de retorno de ativos financeiros. Buscou verificar a existência de relação entre memória ou dependência de longo prazo em séries temporais fractais e erro de previsão de retornos de ativos
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
A estrutura de covariância entre os retornos dos ativos representa uma informação fundamental para a formação de carteiras de investimentos. Os fatores responsáveis pelos riscos sistemáticos dos ativos podem ser identificados através dos mode
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6462ec087c735a282b926285242b0c87
https://doi.org/10.11606/d.45.2006.tde-20210729-151455
https://doi.org/10.11606/d.45.2006.tde-20210729-151455
Publikováno v:
Economia Aplicada, Vol 25, Iss 2 (2021)
Este trabalho analisa o comportamento das contas externas dos Estados Unidos e do Brasil em 1970-2017 para entender se a trajetória da conta corrente é sustentável no longo prazo. Há evidência de comportamento explosivo por parte dos ativos e pa
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0b6fded86bc614dcda939309a4cf5524
https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/172350
https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/172350
Autor:
Mendonça Neto, João Nunes de
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Este estudo tem como problema de pesquisa a previsão de retorno de ativos financeiros. Buscou verificar a existência de relação entre memória ou dependência de longo prazo em séries temporais fractais e erro de previsão de retornos de ativos
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b78869fb8e6456eb1c0980c497231560
https://doi.org/10.11606/d.12.2014.tde-02092014-194147
https://doi.org/10.11606/d.12.2014.tde-02092014-194147
Autor:
João Nunes de Mendonça Neto
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPUniversidade de São PauloUSP.
Este estudo tem como problema de pesquisa a previsão de retorno de ativos financeiros. Buscou verificar a existência de relação entre memória ou dependência de longo prazo em séries temporais fractais e erro de previsão de retornos de ativos
Autor:
Ripamonti, Alexandre
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do MackenzieUniversidade Presbiteriana MackenzieMACKENZIE.
Made available in DSpace on 2016-03-15T19:30:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alexandre Ripamonti.pdf: 1715355 bytes, checksum: bafe49730ceb2c3f261ef6a51ffb5f5c (MD5) Previous issue date: 2011-08-22
Fundo Mackenzie de Pesquisa
Rational valua
Fundo Mackenzie de Pesquisa
Rational valua
Externí odkaz:
http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/782
Autor:
Ripamonti, Alexandre
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron:MACKENZIE
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron:MACKENZIE
Fundo Mackenzie de Pesquisa Rational valuation formula and time varying cointegration are the main thesis´ concepts, under the Muth´s (MUTH, 1961) rational expectations and theory of price movements as underlying theory, and also testing the null o
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::60ae9da4635435f009cafdff88301af5
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23184
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23184
Publikováno v:
Brazilian Journal of Applied Economics / Economía Aplicada; abr-jun2021, Vol. 25 Issue 2, p165-190, 26p