Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Regularised linear regression"'
Autor:
Jyrkäs, Tim
The mean variance framework (MV) developed by Markowitz in his groundbreaking paper offers a quantitative and rational approach to portfolio selection. It is well known to market practitioners however that the MV optimal portfolios tend to perform su
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-344995
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.