Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Regressão quantílica não-linear"'
Dynamic quantile regression for the measurement of a value at risk: An application to Colombian data
Publikováno v:
Cuadernos de Economía, Volume: 38, Issue: 76, Pages: 23-49, Published: JUN 2019
Resumen En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR (conditional autor
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::f1fb8d24e077e23d167d72d5bce29f6a
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722019000100023&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722019000100023&lng=en&tlng=en
Autor:
Corrêa, Thiago Strava
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.
Submitted by Thiago Corrêa (thiago.strava.correa@gmail.com) on 2017-06-27T00:53:21Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Thiago Strava Correa.pdf: 2528557 bytes, checksum: 43d7258add4d6a8bd0ae8469e0948e7c (MD5)
Approved for entry into archive by Su
Approved for entry into archive by Su
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10438/18378
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.