Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Rego, Arthur T."'
Autor:
Rego, Arthur T., Santos, Thiago R. dos
In this work, we propose a model for estimating volatility from financial time series, extending the non-Gaussian family of space-state models with exact marginal likelihood proposed by Gamerman, Santos and Franco (2013). On the literature there are
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1809.01501
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.