Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Refenes, Apostolos P."'
Publikováno v:
In Economic Modelling June 2014 40:101-116
In this paper, we assess the informational content of daily range, realized variance, realized bipower variation, two time scale realized variance, realized range and implied volatility in daily, weekly, biweekly and monthly out-of-sample Value-at-Ri
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::396ecf58b13fe2e7852a99085fd38811
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/35252/1/MPRA_paper_35252.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/35252/1/MPRA_paper_35252.pdf
In this paper, we assess the Value at Risk (VaR) prediction accuracy and efficiency of six ARCH-type models, six realized volatility models and two GARCH models augmented with realized volatility regressors. The α-th quantile of the innovation’s d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::b91f257a8fc8b6d4591a061efdcc61db
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/30364/1/MPRA_paper_30364.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/30364/1/MPRA_paper_30364.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.