Zobrazeno 1 - 10
of 2 692
pro vyhledávání: '"Realized variance"'
Publikováno v:
Journal of Asset Management and Financing, Vol 11, Iss 2, Pp 19-34 (2023)
In this paper, the effect of a change in price limit on Iran’s stock market and its volatility was studied by applying two methods. One was Realized Variance (RV) before and after the price change was applied and the other was District Fourier Tran
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/56a694923e344af7846a5890d44d751d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hiroyuki Kawakatsu
Publikováno v:
Stats, Vol 5, Iss 3, Pp 856-880 (2022)
This paper proposes a model for realized variance that exploits information in realized quarticity. The realized variance and quarticity measures are both highly persistent and highly correlated with each other. The proposed model incorporates inform
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f54634a46c4646868089a2c8fda11953
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 8, Iss 1, Pp 1-44 (2022)
Abstract This study investigates the predictability of a fixed uncertainty index (UI) for realized variances (volatility) in the international stock markets from a high-frequency perspective. We construct a composite UI based on the scaled principal
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cb043b40334d4791bcaa3fb437e5211e
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Miha Torkar, Dunja Mladenic
Publikováno v:
Applied Network Science, Vol 6, Iss 1, Pp 1-37 (2021)
Abstract In this work we study how company co-occurrence in news events can be used to discover business links between them. We develop a methodology that is able to process raw textual data, embed it into a numerical form, and extract a meaningful n
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ac007a05f82d4be1972511d164fc6c86
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Test for volatility spillover effects in Japan’s oil futures markets by a realized variance approach
Autor:
Nakajima, Tadahiro
Publikováno v:
Studies in Economics and Finance, 2018, Vol. 36, Issue 2, pp. 224-239.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/SEF-01-2017-0011
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.