Zobrazeno 1 - 10
of 893
pro vyhledávání: '"Realized GARCH"'
Autor:
Xu, Wen1 (AUTHOR) xuwe0015@student.otago.ac.nz, Aschakulporn, Pakorn1 (AUTHOR) pakorn.aschakulporn@otago.ac.nz, Zhang, Jin E.1 (AUTHOR) jin.zhang@otago.ac.nz
Publikováno v:
Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Aug2024, p1. 17p. 3 Illustrations.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Queiroz, Rhenan G. S.1 (AUTHOR) rhenan.queiroz@usp.br, David, Sergio A.1,2 (AUTHOR) sergiodavid@usp.br
Publikováno v:
Risks. Dec2023, Vol. 11 Issue 12, p211. 13p.
We propose a new approach to volatility modeling by combining deep learning (LSTM) and realized volatility measures. This LSTM-enhanced realized GARCH framework incorporates and distills modeling advances from financial econometrics, high frequency t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2302.08002
Autor:
Kim, Donggyu1 (AUTHOR) donggyukim@kaist.ac.kr
Publikováno v:
Econometric Theory. Aug2024, Vol. 40 Issue 4, p790-826. 37p.
Augmenting the Realized-GARCH: the role of signed-jumps, attenuation-biases and long-memory effects.
Autor:
Papantonis, Ioannis1 (AUTHOR) papantonis@aueb.gr, Rompolis, Leonidas S.2 (AUTHOR), Tzavalis, Elias1 (AUTHOR), Agapitos, Orestis1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Apr2023, Vol. 27 Issue 2, p171-198. 28p.
We show that the Realized GARCH model yields close-form expression for both the Volatility Index (VIX) and the volatility risk premium (VRP). The Realized GARCH model is driven by two shocks, a return shock and a volatility shock, and these are natur
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2112.05302
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Bayesian estimation of realized GARCH-type models with application to financial tail risk management
Publikováno v:
In Econometrics and Statistics October 2023 28:30-46
This paper introduces a novel quantile approach to harness the high-frequency information and improve the daily conditional quantile estimation. Specifically, we model the conditional standard deviation as a realized GARCH model and employ conditiona
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2108.01967