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Autor:
Rafael Soares Paixão
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
A análise dos valores extremos de uma série temporal estacionária implica em várias suposições sobre a dependência delongo e curtoalcance. Este trabalho apresenta uma série de novas ferramentas de diagnóstico para avaliar se esses pressupost
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0e81dea44545a656790ca5d638872888
https://doi.org/10.11606/d.45.2011.tde-20220712-125335
https://doi.org/10.11606/d.45.2011.tde-20220712-125335
Autor:
Rafael Soares Paixão
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
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Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
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Universidade de São Paulo (USP)
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Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) This PhD work develops, compares and applies Monte Carlo Markov Chains (MCMC) methods for parameter estimation in univariate and multivariate GJR-GARCH models. Specifically, the
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::68289a4e339e2fe345868e9e208757f4