Zobrazeno 1 - 10
of 69
pro vyhledávání: '"Radoičić, Radoš"'
Autor:
Gatheral, Jim, Radoičić, Radoš
Publikováno v:
Quantitative Finance, 2024
Previously, in [GR19], we derived a rational approximation of the solution of the rough Heston fractional ODE in the special case \lambda = 0, which corresponds to a pure power-law kernel. In this paper we extend this solution to the general case of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.09181
This work is concerned with forest and cumulant type expansions of general random variables on a filtered probability spaces. We establish a "broken exponential martingale" expansion that generalizes and unifies the exponentiation result of Al{\`o}s,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2002.01448
Previous literature has identified an effect, dubbed the Zumbach effect, that is nonzero empirically but conjectured to be zero in any conventional stochastic volatility model. Essentially this effect corresponds to the property that past squared ret
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1809.02098
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Computational Geometry: Theory and Applications 48 (2015), Issue 4, 295-310
A simple topological graph $G$ is a graph drawn in the plane so that any pair of edges have at most one point in common, which is either an endpoint or a proper crossing. $G$ is called saturated if no further edge can be added without violating this
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1309.1046
Publikováno v:
In Applied Mathematics and Computation 1 April 2018 322:111-122
Publikováno v:
In Computational Geometry: Theory and Applications May 2015 48(4):295-310
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Matić, Ivan1 (AUTHOR), Radoičić, Radoš1 (AUTHOR) rados.radoicic@baruch.cuny.edu, Stefanica, Dan1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Mar2020, Vol. 20 Issue 3, p393-408. 16p. 1 Diagram, 3 Graphs.
Autor:
GATHERAL, JIM1 (AUTHOR) jim.gatheral@baruch.cuny.edu, RADOIČIĆ, RADOŠ1 (AUTHOR) rados.radoicic@baruch.cuny.edu
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. May2019, Vol. 22 Issue 3, pN.PAG-N.PAG. 19p.