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Publikováno v:
International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 9, Iss 3, Pp 127-141 (2019)
The purpose of this work is to extend McNeil and Frey´s (2000) methodology by combining two component GARCH models and extreme value theory to evaluate the performance of the Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) measures in the Latin Amer
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https://doaj.org/article/e87eaaf147fb4d47bf4b94892584459e
Publikováno v:
International Journal of Energy Economics and Policy, Vol 13, Iss 4 (2023)
This paper estimates a variety of CGARCH and FIGARCH models with normal distribution to capture salient features of Mexico’s Isthmus crude oil return series such as fat tails and volatility clustering as well as asymmetry and long memory; this to o
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https://doaj.org/article/e08a208b5fc945c4a3daaf0d9d9fc872
Publikováno v:
Ciencia Ergo Sum, Vol 28, Iss 3, Pp 1-9 (2021)
Se valida el modelo de Heston (1993) para opciones sobre MXN/USD calculando la diferencia que existe entre la prima teórica y la que emite el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Se estimaron los parámetros para el periodo 2003-2018 y se calcula
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https://doaj.org/article/2d0060dfd1bc40f7aef765a682097e19
Publikováno v:
Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, Vol 16, Iss 0, Pp e705-e705 (2021)
The objective of this work is to estimate the patterns of dependence between the yields of the stock prices of the main banks of the United States (US) and Mexico. We estimate the patterns of absolute dependence and tail dependence through copulas of
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https://doaj.org/article/0fe5a491f0be4435ba381ef6b87d7d80
Autor:
Raúl de Jesús Gutiérrez
Publikováno v:
Revista Finanzas y Política Económica, Vol 11, Iss 2 (2019)
Este artículo prueba el grado de integración de México en los mercados internacionales del petróleo a través de la evolución de las correlaciones dinámicas en periodos estables, de crisis e inestables. Las estimaciones del modelo GARCH-CCD mue
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https://doaj.org/article/e87d26e1a27d440da17cc712e254b449
Autor:
Raúl de Jesús Gutiérrez
Publikováno v:
Economía Teoría y Práctica, Iss 44, Pp 115-146 (2016)
Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexican
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https://doaj.org/article/cb9ae054cc8c4c8b9160449bb4c432c8
Publikováno v:
EconoQuantum. :65-87
En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del TLCAN, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d395d4b5817053890122986cba4adb9f
https://doi.org/10.18381/eq.v16i2.7072
https://doi.org/10.18381/eq.v16i2.7072
Autor:
Raúl de Jesús Gutiérrez
Publikováno v:
Ciencias Administrativas Teoría y Praxis, Vol 11, Iss 1 (2018)
Predicting Price Volatility of Mexican Petroleum: Asymmetric CGARCH with Normal and Laplace Distributions Resumen Uno de los problemas asociados con las exportaciones petroleras es la volatilidad de sus precios cuyo comportamiento se ha caracte
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Autor:
Raúl de-Jesús Gutiérrez
Publikováno v:
Análisis Económico. 36:81-98
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f75e2c64e79d876432f154da12024988
https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2021v36n93/de-jesus
https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2021v36n93/de-jesus
Publikováno v:
Investigación Administrativa. :1-23
espanolEl objetivo del trabajo es introducir el modelo VAR bayesiano para estimar las razones dinamicas de cobertura de minima varianza. El metodo evalua la efectividad de las estrategias de cobertura utilizando datos de los mercados accionarios y fu
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::5f0388b34dd3bfc703e1febbb2a4c95e
https://doi.org/10.35426/iav50n128.06
https://doi.org/10.35426/iav50n128.06