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pro vyhledávání: '"Raúl De Jesús"'
Autor:
Gissel García, Josanne Soto, Antonio Díaz, Jesús Barreto, Carmen Soto, Ana Beatriz Pérez, Suselys Boffill, Raúl De Jesús Cano
Publikováno v:
Microorganisms, Vol 12, Iss 11, p 2299 (2024)
(1) Background: Alkalihalobacillus clausii AO1125 is a Gram-positive, motile, spore-forming bacterium with potential as a probiotic due to its broad-spectrum antimicrobial activity, inhibiting pathogens like Listeria monocytogenes, Staphylococcus aur
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https://doaj.org/article/4610026f63694c46b88e39f8577db439
Autor:
Maria Antonieta Abud Figueroa, Raúl de Jesús Sánchez Martínez, Ulises Juárez Martínez, Lisbeth Rodríguez Mazahua, Hilarión Muñoz Contreras
Publikováno v:
ReCIBE, Vol 12, Iss 2 (2024)
El conocimiento de las letras es el primer paso para lograr la capacidad para leer y escribir adecuadamente, por lo que es de suma importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje desarrollar actividades que capten la atención y el interés del niñ
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https://doaj.org/article/ab4d29df37924ef5bda073fe70ea13b9
Autor:
Raúl de Jesús Sánchez Martínez, María Antonieta Abud Figueroa, Ulises Juárez Martínez, Hilarión Muñoz Contreras, Lisbeth Rodríguez Mazahua
Publikováno v:
Programación Matemática y Software, Vol 15, Iss 3 (2023)
Con los avances tecnológicos, distintos proyectos desarrollaron soluciones satisfactorias a problemáticas de aprendizaje principalmente relacionadas con el área de las matemáticas y la medicina utilizando realidad aumentada e interfaces humano-m
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https://doaj.org/article/939d4f1d33c6486b9663ffa2752be693
Publikováno v:
International Journal of Energy Economics and Policy, Vol 13, Iss 4 (2023)
This paper estimates a variety of CGARCH and FIGARCH models with normal distribution to capture salient features of Mexico’s Isthmus crude oil return series such as fat tails and volatility clustering as well as asymmetry and long memory; this to o
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https://doaj.org/article/e08a208b5fc945c4a3daaf0d9d9fc872
Publikováno v:
Ciencia Ergo Sum, Vol 28, Iss 3, Pp 1-9 (2021)
Se valida el modelo de Heston (1993) para opciones sobre MXN/USD calculando la diferencia que existe entre la prima teórica y la que emite el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Se estimaron los parámetros para el periodo 2003-2018 y se calcula
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https://doaj.org/article/2d0060dfd1bc40f7aef765a682097e19
Publikováno v:
Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, Vol 16, Iss 0, Pp e705-e705 (2021)
The objective of this work is to estimate the patterns of dependence between the yields of the stock prices of the main banks of the United States (US) and Mexico. We estimate the patterns of absolute dependence and tail dependence through copulas of
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https://doaj.org/article/0fe5a491f0be4435ba381ef6b87d7d80
Publikováno v:
International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 9, Iss 3, Pp 127-141 (2019)
The purpose of this work is to extend McNeil and Frey´s (2000) methodology by combining two component GARCH models and extreme value theory to evaluate the performance of the Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) measures in the Latin Amer
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https://doaj.org/article/e87eaaf147fb4d47bf4b94892584459e
Autor:
Eduardo Cuevas, Nathan F. Putman, Abigail Uribe-Martínez, Melania C. López-Castro, Vicente Guzmán-Hernández, Sandra A. Gallegos-Fernández, María de los Ángeles Liceaga-Correa, Jorge A. Trujillo-Córdova, Raúl de Jesús González-Díaz-Mirón, Ana Negrete-Phillipe, Héctor H. Acosta-Sánchez, Rosa C. Martínez-Portugal, Martha López-Hernández, Patricia Huerta-Rodríguez, Jim Silver
Publikováno v:
Frontiers in Marine Science, Vol 7 (2020)
In the Gulf of Mexico, the bulk of published studies for sea turtles have focused on northern (United States) waters where economic resources are centered, with fewer studies in the southern portion of the basin, resulting in significant knowledge ga
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https://doaj.org/article/f0278723e0b9481c8609c4cb508202fc
Autor:
Raúl de Jesús Gutiérrez
Publikováno v:
Revista Finanzas y Política Económica, Vol 11, Iss 2 (2019)
Este artículo prueba el grado de integración de México en los mercados internacionales del petróleo a través de la evolución de las correlaciones dinámicas en periodos estables, de crisis e inestables. Las estimaciones del modelo GARCH-CCD mue
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https://doaj.org/article/e87d26e1a27d440da17cc712e254b449
Autor:
Raúl de Jesús Gutiérrez
Publikováno v:
Ciencias Administrativas Teoría y Praxis, Vol 11, Iss 1 (2018)
Predicting Price Volatility of Mexican Petroleum: Asymmetric CGARCH with Normal and Laplace Distributions Resumen Uno de los problemas asociados con las exportaciones petroleras es la volatilidad de sus precios cuyo comportamiento se ha caracte
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https://doaj.org/article/226ad16fc4c5451a8881f81bdef3bd76