Zobrazeno 1 - 10
of 27
pro vyhledávání: '"RUNNING MAXIMA"'
Autor:
Karol Da̧browski, Piotr Jaworski
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 17, p 2707 (2024)
We study a triple of stochastic processes: a Wiener process Wt, t≥0, its running maxima process Mt=sup{Ws:s∈[0,t]}, and its running minima process mt=inf{Ws:s∈[0,t]}. We derive the analytical formula for the corresponding copula and show that i
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b41c898405c24abaabd2e64faa277b07
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Methodology and Computing in Applied Probability, 24, 789-813. Springer Netherlands
Methodology and computing in applied probability
Methodology and Computing in Applied Probability
Methodology and computing in applied probability
Methodology and Computing in Applied Probability
We present closed-form solutions to some double optimal stopping problems with payoffs representing linear functions of the running maxima and minima of a geometric Brownian motion. It is shown that the optimal stopping times are th first times at wh
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::23c707abca68db67a87cf2bacf81e68e
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/416d93cb-af0b-4527-821f-8958055b0553
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/416d93cb-af0b-4527-821f-8958055b0553
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Discounted optimal stopping problems for maxima of geometric Brownian motions with switching payoffs
Publikováno v:
Advances in applied probability
Advances in Applied Probability, 53(1), 189-219. University of Sheffield
Advances in Applied Probability
Advances in Applied Probability, 53(1), 189-219. University of Sheffield
Advances in Applied Probability
We present closed-form solutions to some discounted optimal stopping problems for the running maximum of a geometric Brownian motion with payoffs switching according to the dynamics of a continuous-time Markov chain with two states. The proof is base
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::55964286e3dfe4ce1fa7c7f2502bb5c7
http://eprints.lse.ac.uk/105811/
http://eprints.lse.ac.uk/105811/
Publikováno v:
Statistics & Probability Letters. 83:534-542
For a sequence { X n , n ≥ 1 } of random variables, set Y n = max 1 ≤ k ≤ n X k − a n , where { a n , n ≥ 1 } is a sequence of constants to be specified. We obtain the limiting behavior of the sequences of positive and negative parts of { Y
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c019dcd6594dc3c958423c719ff130b7
https://doi.org/10.1016/j.spl.2012.10.010
https://doi.org/10.1016/j.spl.2012.10.010
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.