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Publikováno v:
Blätter der DGVFM. 18:363-367
Publikováno v:
Blätter der DGVFM. 16:275-282
Autor:
G. Rappl, R. von Chossy
Publikováno v:
Insurance: Mathematics and Economics. 2:251-270
This paper deals with approximation methods for the distribution of random sums, a subject being of high interest especially in actuarial mathematics (distribution of the total claim during a fixed time interval). Above all the authors intended to de
Publikováno v:
Blätter der DGVFM. 16:519-525
Autor:
R. von Chossy, Edgar Neuburger
Publikováno v:
Blätter der DGVFM. 12:351-362
In dieser Arbeit wird ein mathematisches Modell der Risikotheorie zur Diskussion gestellt. Wir fuhren, wie ublich, den individuellen Schadenanzahlproze\ als Markovschen Sprungproze\ ein und gelangen dann durch Einbeziehung der Schadenshohen zum indiv
Publikováno v:
Blätter der DGVFM. 16:525-528
Publikováno v:
Blätter der DGVFM. 15:235-242
Autor:
R. von Chossy, U. G. Oppel
Publikováno v:
Metrika. 28:63-69
This paper discusses some concepts of mixing for stochastic processes with discrete time. The idea of mixing, which is defined with respect to a starting distribution μ, means that the tranjectories of the process get out of any set with μ-measure
Publikováno v:
Blätter der DGVFM. 15:515-520
Autor:
R. von Chossy
Publikováno v:
Blätter der DGVFM. 15:345-347
Es wird gezeigt, da\ zwei Folgen von mehrdimensionalen Beobachtungsgro\en genau dann stochastisch Aquivalent sind, wenn die zugehorigen Folgen der Verteilungen schwach Aquivalent sind. Hierbei mu\ vorausgesetzt werden, da\ wenigstens eine Folge asymp