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Autor:
Rüdiger U. Seydel
Computational and numerical methods are used in a number of ways across the field of finance. It is the aim of this book to explain how such methods work in financial engineering. By concentrating on the field of option pricing, a core task of financ
Autor:
Rüdiger U. Seydel
Publikováno v:
Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten ISBN: 9783662502983
Das Kapitel 3 wendet sich der Monte-Carlo-Simulation von Optionen zu. Allgemeine stochastische Differentialgleichungen mussen hierzu numerisch integriert werden — das erste Thema des Kapitels. Der Prototyp einer solchen Methode ist das Euler-Verfah
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::e074c346055f34859c8074a9208fffe9
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0_3
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0_3
Autor:
Rüdiger U. Seydel
Publikováno v:
Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten ISBN: 9783662502983
Uberwiegend haben uns bisher Optionen auf nur ein Asset beschaftigt. Numerische Methoden fur solche Standardoptionen wurden in Kap. 1 (Baummethoden), Kap. 3 (Monte-Carlo-Methoden) und Kap. 4 (Finite-Differenzen-Methoden) diskutiert. Wie schon in Kap.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::980af256d20ac9a6c5a20e2bbec675d5
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0_5
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0_5
Autor:
Rüdiger U. Seydel
Publikováno v:
Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten ISBN: 9783662502983
Was verstehen wir unter einer Option? Eine Option ist ein Vertrag, der seinem Besitzer das Recht einraumt, einen zugrundeliegenden Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der zur Option gehorende Basiswert oder Underlying i
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b9eb6ffb530ff0d347f9289af3ccddfa
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0_1
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0_1
Autor:
Rüdiger U. Seydel
Publikováno v:
Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten ISBN: 9783662502983
In diesem Kapitel widmen wir uns der numerischen Losung der Black-Scholes-Gleichung. Entsprechend sei das Szenario vorausgesetzt, das durch die Annahmen 1.2 charakterisiert ist. Insbesondere genugt der Preis S des Underlyings als stochastischer Proze
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::0421cdd520949d6e45f54bed4fa5b06c
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0_4
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0_4
Autor:
Rüdiger U. Seydel
Publikováno v:
Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten ISBN: 9783662502983
Fur die Simulation und die Bewertung von Finanzinstrumenten benotigt man Zahlen, die nach bestimmten Vorgaben verteilt sein sollen. In Abschn. 1.5 haben wir zum Beispiel Zahlen \(Z \sim \mathcal{N}(0,1)\) benotigt. Nach Moglichkeit sollen die Zahlen
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a6690619cc995815253d925a4a70ecff
https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0_2
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Autor:
Rüdiger U. Seydel
Publikováno v:
GAMM-Mitteilungen. 32:121-132
There are several kinds of nonlinearities in financial engineering. They range from the modeling of market mechanisms to numerical schemes and to bifurcation phenomena. This paper discusses some related issues. The bifurcation problem is a model of v
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::6273845a41213ce4ee81e39751efaf1d
https://doi.org/10.1002/gamm.200910009
https://doi.org/10.1002/gamm.200910009
Autor:
Rüdiger U. Seydel
Publikováno v:
Innovations in Quantitative Risk Management ISBN: 9783319091136
Computation is based on models and applies algorithms. Both a model and an algorithm can be sources of risks, which will be discussed in this paper. The risk from the algorithm stems from erroneous results, the topic of the first part of this paper.
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::9a0d1e8a5e661ab40673b3e15f04bb19
https://doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3_17
https://doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3_17
Autor:
Rüdiger U. Seydel
This edition contains more material. The largest addition is a new section on jump processes (Section 1.9). The derivation of a related partial integro differential equation is included in Appendix A3. More material is devoted to Monte Carlo simula