Zobrazeno 1 - 10
of 157
pro vyhledávání: '"Quessy Jean-François"'
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 6, Iss 1, Pp 331-355 (2018)
This paper proposes competing procedures to the tests of symmetry for bivariate copulas of Genest, Nešlehová and Quessy (2012). To this end, the null hypothesis of symmetry is expressed in terms of the copula characteristic function that uniquely d
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2faa86c608894ed38e70136cc7a15eae
The weighted characteristic function of the multivariate PIT: Independence and goodness-of-fit tests
Publikováno v:
In Journal of Multivariate Analysis May 2024 201
Autor:
Lemyre, Félix Camirand1 (AUTHOR), Quessy, Jean-François2 (AUTHOR) jean-francois.quessy@uqtr.ca
Publikováno v:
Statistical Papers. Jun2024, Vol. 65 Issue 4, p2033-2075. 43p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A class of tests for change-point detection designed to be particularly sensitive to changes in the cross-sectional rank correlation of multivariate time series is proposed. The derived procedures are based on several multivariate extensions of Spear
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1407.1624
Publikováno v:
In Computational Statistics and Data Analysis December 2019 140:21-40
Publikováno v:
In Econometrics and Statistics October 2019 12:148-166
Publikováno v:
Journal of Multivariate Analysis 115, pages 16-32, 2013
The nonparametric test for change-point detection proposed by Gombay and Horv\'ath is revisited and extended in the broader setting of empirical process theory. The resulting testing procedure for potentially multivariate observations is based on a s
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1206.4937