Zobrazeno 1 - 10
of 1 504
pro vyhledávání: '"Quasi-maximum likelihood"'
Autor:
Olaoye, Olumide Olusegun
Publikováno v:
Journal of Economic Studies, 2022, Vol. 50, Issue 3, pp. 480-505.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JES-07-2021-0322
Autor:
Jarle Aarstad, Olav Andreas Kvitastein
Publikováno v:
Economies, Vol 12, Iss 1, p 13 (2024)
This paper primarily studies how wages predict long-term absenteeism in enterprises. In addition, it studies who disappears from the workforce when downsizing. Analyzing Norwegian enterprise data using dynamic unconditional quasi-maximum likelihood f
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d25278bd89b0498986dca523d09d933e
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Data Science in Finance and Economics, Vol 1, Iss 2, Pp 165-179 (2021)
In this paper, we introduce the intraday high frequency data to estimate the daily linear generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (LGARCH) model. Based on the volatility proxies constructed from the intraday high frequency data, the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/02eaf438ccf14a7b9ae1c749d73226ad
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.