Zobrazeno 1 - 10
of 23
pro vyhledávání: '"Prosdocimi, Cecilia"'
We consider an infinite horizon portfolio problem with borrowing constraints, in which an agent receives labor income which adjusts to financial market shocks in a path dependent way. This path-dependency is the novelty of the model, and leads to an
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2002.00201
We consider the valuation of contingent claims with delayed dynamics in a Black&Scholes complete market model. We find a pricing formula that can be decomposed into terms reflecting the market values of the past and the present, showing how the valua
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1505.04914
Autor:
Prosdocimi, Cecilia, Finesso, Lorenzo
Partially exchangeable sequences representable as mixtures of Markov chains are completely specified by de Finetti's mixing measure. The paper characterizes, in terms of a subclass of hidden Markov models, the partially exchangeable sequences with mi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1306.5631
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gerencsér, László, Prosdocimi, Cecilia
Publikováno v:
In Systems & Control Letters 2011 60(7):486-491
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Leisen, Fabrizio, Prosdocimi, Cecilia
Publikováno v:
In Statistics and Probability Letters 2011 81(1):153-156
Publikováno v:
2013 European Control Conference (ECC); 2013, p950-955, 6p
Autor:
Finesso, Lorenzo, Prosdocimi, Cecilia
Publikováno v:
2009 European Control Conference (ECC); 2009, p3910-3914, 5p