Zobrazeno 1 - 10
of 305
pro vyhledávání: '"Processus stationnaires"'
Autor:
Borgne, Stephane Le, Pene, Francoise
We prove a central limit theorem with speed $n^{-1/2}$ for stationary processes satisfying a strong decorrelation hypothesis. The proof is a modification of the proof of a theorem of Rio. It is elementary but quite long and technical.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/0306083
Autor:
Alpay, Daniel, Volok, Dan
Publikováno v:
In Comptes rendus - Mathématique 2006 342(4):237-241
Autor:
Tian, Peng
Les grandes matrices de covariance constituent certainement l’un des modèles les plus utiles pour les applications en statistiques en grande dimension, en communication numérique, en biologie mathématique, en finance, etc. Les travaux de Marcenk
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018PESC1131/document
Autor:
El Heda, Khadijetou
Les travaux de cette thèse portent sur le choix du paramètre de lissage dans le problème de l'estimation non paramétrique de la fonction de densité associée à des processus stationnaires ergodiques à temps continus. La précision de cette est
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018DUNK0484/document
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cerovecki, Clément
Nous abordons divers problèmes concernant les séries temporelles fonctionnelles. Il s'agit de processus stochastiques discrets à valeurs dans un espace fonctionnel. La principale motivation provient de l’interprétation séquentielle d'un phéno
Autor:
Durieu, Olivier
Cette thèse se consacre à l'étude de théorèmes limites pour des suites de variables aléatoires stationnaires (en particulier issues d'un système dynamique). Nous nous concentrons sur deux résultats importants, notamment par leurs applications
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00346539
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/65/39/PDF/TheseOD.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/65/39/PDF/TheseOD.pdf
Autor:
Daniel Alpay, Dan Volok
Publikováno v:
Comptes Rendus Mathematique. 342:237-241
We define for multiscale dyadic stationary processes the notion of one step positive extension of the covariance matrix, which is the counterpart of the central extension in the single scale case. To cite this article: D. Alpay, D. Volok, C. R. Acad.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::ca92ad219a3fc87252a43a3217acbdf2
https://doi.org/10.1016/j.crma.2005.12.018
https://doi.org/10.1016/j.crma.2005.12.018
Autor:
Didi, Sultana
Les travaux de cette thèse portent sur les problèmes d’estimation non paramétrique des fonctions de densité, de régression et du mode conditionnel associés à des processus stationnaires à temps continu. La motivation essentielle est d’ét
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2014PA066191/document
Autor:
Lam, Hoang Chuong
Nous étudions la mesure spectrale des transformations stationnaires, puis nous l’utilisons pour étudier le théorème ergodique et le théorème limite central. Nous étudions également les martingales avec une nouvelle preuve du théorème cent
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2012TOUR4015/document