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pro vyhledávání: '"Processus à sauts"'
Autor:
Krief, David
Dans cette thèse, nous étudions plusieurs problèmes de mathématiques financières liés à la valorisation des produits dérivés. Par différentes approches asymptotiques, nous développons des méthodes pour calculer des approximations préci
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http://www.theses.fr/2018USPCC177/document
Autor:
Krief, David
Publikováno v:
Statistical Finance [q-fin.ST]. Université Sorbonne Paris Cité, 2018. English. ⟨NNT : 2018USPCC177⟩
In this thesis, we study several mathematical finance problems, related to the pricing of derivatives. Using different asymptotic approaches, we develop methods to calculate accurate approximations of the prices of certain types of options in cases w
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::6f25fb5d0d9463a27005bc5409a2414a
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02436729/document
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Autor:
Kebaier, Ahmed
Publikováno v:
Probability [math.PR]. Université Paris 13, 2017
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::9aa3f1ebd3e2c888ff01225bb265c523
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01684717
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Autor:
Carrapatoso, Kléber
Nous nous intéressons dans cette thèse à la théorie cinétique et aux systèmes de particules dans le cadre des équations de Boltzmann et Landau. Premièrement, nous étudions la dérivation des équations cinétiques comme des limites de champ
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http://www.theses.fr/2013PA090047/document
Autor:
Carrapatoso, Kléber
Publikováno v:
Mathématiques générales [math.GM]. Université Paris Dauphine-Paris IX, 2013. Français. ⟨NNT : 2013PA090047⟩
This thesis is concerned with kinetic theory and many-particle systems in the setting of Boltzmann and Landau equations. Firstly, we study the derivation of kinetic equation as mean field limits of many-particle systems, using the concept of propagat
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::0669861e313428b9dc082dd9f5b41a34
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00920455v2/file/Kleber.pdf
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Autor:
Hamisultane, Hélène
L'introduction sur le marché financier du premier dérivé climatique portant sur les degrés-jours en 1997 aux Etats-Unis, a donné lieu à un nombre important de travaux sur la valorisation des instruments climatiques et sur la modélisation de la
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http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00283848
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/38/48/PDF/these_hhamisultane.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/38/48/PDF/these_hhamisultane.pdf
Cette thèse est constitué de deux partie : dans la première partie, nous etudions un marché complet dont l'actif risqué est un processus discontinu. La seconde est consacrée à une modélisation du risque de défaut. Nous insistons sur la diff
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http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00192209
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/22/09/PDF/these.pdf
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Publikováno v:
Mathématiques [math]. Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. Français
This thesis contains two parts : The first one deals with a complete market driven by a jump diffusion process. The second one is devoted to the modelling of default risk. We investigate the links between the default process' information and the defa
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e9b4933aa2ddbc1f8a2116f83a349004
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00192209
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