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pro vyhledávání: '"Problèmes paraboliques d'eg'en'er'es"'
Autor:
Terenzi, Giulia
Publikováno v:
Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (1972-..); Projet Mathrisk, INRIA, 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
We study option pricing problems in stochastic volatility models. In the first part of this thesis we focus on American options in the Heston model. We first give an analytical characterization of the value function of an American option as the uniqu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fffc2b547bf3f56adfe7cd713c6f2ce8
http://arxiv.org/abs/1911.04569
http://arxiv.org/abs/1911.04569
Autor:
Terenzi, Giulia
L’objet de cette thèse est l’étude de problèmes d’évaluation d’options dans les modèles à volatilité stochastique. La première partie est centrée sur les options américaines dans le modèle de Heston. Nous donnons d’abord une cara
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018PESC1132/document
Autor:
Terenzi, Giulia
Publikováno v:
Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (1972-..), 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (1972-..); Projet Mathrisk, INRIA, 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (1972-..); Projet Mathrisk, INRIA, 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
We study option pricing problems in stochastic volatility models. In the first part of this thesis we focus on American options in the Heston model. We first give an analytical characterization of the value function of an American option as the uniqu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::6f2ff13933242b4314fc842b5fdd83f3
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01961071v2/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01961071v2/document