Zobrazeno 1 - 10
of 32
pro vyhledávání: '"Probabilidade de default"'
Publikováno v:
Revista de Contabilidade e Organizações, Vol 16 (2022)
Na medida em que o endividamento público alcança patamares recordes em 2021 e que crises econômicas ampliam a necessidade dos entes públicos pela tomada de crédito, o risco de crédito ganha destaque como métrica útil a potenciais credores e t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e7baa34d9ecf433cb7ec328c2568a665
Publikováno v:
Revista de Contabilidade e Organizações; Vol. 16 (2022); e188194
Revista de Contabilidade e Organizações; v. 16 (2022); e188194
Revista de contabilidade e organizações
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Revista de Contabilidade e Organizações; v. 16 (2022); e188194
Revista de contabilidade e organizações
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
As public indebtedness reached record levels in 2021, and economic crises increase public entities’ need for financial loans, credit risk stands out as a useful metric for potential creditors, and for the entities themselves, regarding the manageme
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::fb96a9fa427fbc61a8a76e51c5c660b3
https://www.revistas.usp.br/rco/article/view/188194
https://www.revistas.usp.br/rco/article/view/188194
Este trabalho tem por objetivo discutir as metodologias de estimação da PD utilizadas na indústria financeira. Além disso, contextualizar a aplicação do trabalho ao IFRS9 e seu direcionamento para o tema de Risco de Crédito. Historicamente os
Autor:
Ito, Fabio Yoshikazu
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter to calculate the option price
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::c064dfcc458b379a99d5db9330a9a750
Publikováno v:
Repositório Institucional da UnB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, Brasília, 2021. A crise de 2008, também conhecida como “Subprime”, afetou neg
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::f587f137b6dcd2b171ce8b779a741520
https://repositorio.unb.br/handle/10482/43580
https://repositorio.unb.br/handle/10482/43580
Autor:
Leonardo Vieira Bortolini
Publikováno v:
Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
À medida em que o endividamento público alcança patamares recordes em 2021 e que crises econômicas ampliam a necessidade dos entes públicos pela tomada de empréstimos, o risco de crédito ganha destaque como métrica útil a potenciais credores
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::501f39cc6103df14e395eba14830b710
https://orcid.org/0000-0002-3914-1164
https://orcid.org/0000-0002-3914-1164
Autor:
Cordeiro, Tiago Vilas Boas
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Given the importance of credit risk management for the banking sector, probability of default models have become fundamental. In this context, with the advances in the volume of information from customers and the computational capacity, several techn
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::07de2d2d9f6eb62a7a2785af875d8eaa
Publikováno v:
Repositório Institucional da UnB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2020. Esta Tese trata sobre a importância da estabilidade bancária e da avalia
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::4656bed8aed12739bd6d5835fa2ac32d
https://repositorio.unb.br/handle/10482/38703
https://repositorio.unb.br/handle/10482/38703
Autor:
Leichsenring, Daniel Ribeiro
Este trabalho faz uma reconstituição histórica da política monetária praticada no Brasil desde a implementação do Plano Real, revisa uma determinada discussão teórica sobre o tema da taxa de juros brasileira e suas possíveis relações perv
Publikováno v:
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão Este relatório de estágio enquadra-se no âmbito do Trabalho Final de Mestrado para o Mestrado de Econometria Aplicada e Previsão do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). O estágio decorreu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::845d4928a8868a5149042c22711e06fa
https://hdl.handle.net/10400.5/19770
https://hdl.handle.net/10400.5/19770