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Perspectivas para o risco de crédito estadual no Brasil: uma análise da probabilidade de default

Autor: Leonardo Vieira Bortolini, Bruno Pérez Ferreira, Frank Magalhães de Pinho

Publikováno v: Revista de Contabilidade e Organizações, Vol 16 (2022)

Na medida em que o endividamento público alcança patamares recordes em 2021 e que crises econômicas ampliam a necessidade dos entes públicos pela tomada de crédito, o risco de crédito ganha destaque como métrica útil a potenciais credores e t

Externí odkaz: https://doaj.org/article/e7baa34d9ecf433cb7ec328c2568a665

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Prospects for state credit risk in Brazil: An analysis of the probability of default.

Autor: Vieira Bortolini, Leonardo¹ leonardo.bortolini@outlook.com.br, Pérez Ferreira, Bruno² brunoperez.bh@gmail.com, Magalhães de Pinho, Frank² frank_magalhaes@yahoo.com.br

Publikováno v: Revista de Contabilidade e Organizações. 2022, Vol. 16, p1-16. 16p.

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Perspectivas para o risco de crédito estadual no Brasil: uma análise da probabilidade de default

Autor: Bortolini, Leonardo Vieira, Ferreira, Bruno Pérez, Pinho, Frank Magalhães de

Publikováno v: Revista de Contabilidade e Organizações; Vol. 16 (2022); e188194
Revista de Contabilidade e Organizações; v. 16 (2022); e188194
Revista de contabilidade e organizações
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP

As public indebtedness reached record levels in 2021, and economic crises increase public entities’ need for financial loans, credit risk stands out as a useful metric for potential creditors, and for the entities themselves, regarding the manageme

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::fb96a9fa427fbc61a8a76e51c5c660b3
https://www.revistas.usp.br/rco/article/view/188194

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Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade

Autor: Ito, Fabio Yoshikazu

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter to calculate the option price

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::c064dfcc458b379a99d5db9330a9a750

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Evolução de valor, risco e probabilidade de default na carteira agregada de LFT's e implicações institucionais.

Autor: de Brito, Ney Roberto Ottoni¹ nobrito@neybrito.com.br, Taciro, Junior, Affonso Corrêa tacirojr@uol.com.br

Publikováno v: Revista de Economia e Administração. out-dez2002, Vol. 1 Issue 4, p20-48. 29p.

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Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais

Autor: Rafael Paschoarelli Veiga

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP

Os modelos de risco de crédito de empresas podem ser subdivididos em estruturais e na forma reduzida. Os elementos relevantes do risco de crédito nos modelos estruturais incluem a taxa de default e a de recuperação, sendo tais grandezas funções

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::40aa64f0830a8849aa34a1215f67a368
https://doi.org/10.11606/t.12.2006.tde-07122022-104031

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Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas

Autor: Ferreira, Márcio Marques

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default na literatura inte

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::a634d67518c406524154ba064f70308e

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Modelagem da probabilidade de default com uso de séries temporais

Autor: Thomazi, Janaina de Alcântara Buzachi Garcia

Publikováno v: Repositório Institucional da UnB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB

Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2022. O presente trabalho tem por objetivo identificar va

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::01f18f06f790fd2ba46f8b75e8045b46
https://repositorio.unb.br/handle/10482/43759

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Dissertation/ Thesis

Transformações da probabilidade de default: do mundo neutro a risco para o mundo real

Autor: Frota, Diego Peterlevitz

Publikováno v: Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.

Submitted by Diego Peterlevitz Frota (theairguitar@yahoo.com.br) on 2015-09-18T04:44:47Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Mestrado v2.2.1 FINAL.pdf: 702750 bytes, checksum: c584d69fa5b1e9246d10622f4fad5e64 (MD5)
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Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10438/14081

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