Zobrazeno 1 - 10
of 581
pro vyhledávání: '"Price pressure"'
Publikováno v:
Review of Accounting and Finance, 2023, Vol. 22, Issue 2, pp. 177-193.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/RAF-12-2022-0344
Autor:
Mahshid Shahrzadi, Darioush Foroughi
Publikováno v:
مطالعات تجربی حسابداری مالی, Vol 19, Iss 74, Pp 85-115 (2022)
The Aim of this study is to introduce the left tail risk as a driver for creating idiosyncratic volatility and explainer the negative returns due to high unsystematic volatility. In addition, the present study is trying to determine how the idiosyncr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d34638339a8046caa8c3792ba26709cf
Publikováno v:
The Journal of Risk Finance, 2021, Vol. 23, Issue 1, pp. 1-13.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JRF-07-2021-0107
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Business and Economics Research Journal. 11(2):397-411
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=858923
Publikováno v:
Seonmul yeongu, Vol 28, Iss 2, Pp 77-104 (2020)
The dividend month premium is the phenomenon that firms have abnormal returns in predicted dividend month. This study aims to examine the dividend month premium in the Korean stock market, using common stocks listed on the KOSPI and KOSDAQ from Janua
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c839c2a0cfef4047985921523d228272
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Empirical Finance. 71:13-28
Option-based measures can predict underlying stock returns, due to differences in price discovery and price pressure effects between options and underlying stocks. We investigate stock return predictability by various option price-based measures usin