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pro vyhledávání: '"Previsão econômica"'
Autor:
Caruso, Marco Antonio Jacob
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Esta tese consiste em três ensaios sobre inter-relações entre os ciclos econômicos e os preços financeiros. Por diferentes metodologias empíricas, os trabalhos abordam aspectos não-lineares desta relação mútua. No primeiro, a previsibilidad
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::bedcf4cc0ba009adefa7ce5a43eaf518
Autor:
Pereira, Murilo André Peres
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Notícias econômicas podem conter informações valiosas para prever o comportamento futuro de ativos financeiros. Nesse trabalho, exploramos a importância relativa do fluxo de notícas para prever a volatilidade realizada. Construímos indicadores
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::2ef64c50d2bad5ef23a77cd15c2bf16a
Autor:
Mesquita, Eduardo Paro
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A área de previsão macroeconômica é um campo de estudo desafiador e ao mesmo tempo extremamente relevante, tanto para a academia quanto para diversos setores do mercado e do governo. Neste trabalho, realizamos uma comparação empírica do desemp
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::3a1a72355fa61bc18f38c58566683008
Autor:
Castelli, Alexandre da Costa
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A projeção de indicadores econômicos é um fator importante para a tomada de decisão, seja no setor público, seja no setor privado. Por exemplo, bancos centrais utilizam suas estimativas para monitorar em tempo real o estado da economia e fundam
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::9febb828e8f6ae9952679de67d521b25
Autor:
Pimentel, Luana
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Esta tese consiste em três artigos independentes em macroeconometria. No primeiro artigo, construímos um Índice de Condições Financeiras (ICF) para o Brasil que visa identificar choques financeiros capazes de influenciar a atividade econômica f
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::717fe4b2aba574b2b766976ced77bc6a
Autor:
Ronqui, Rafael Martins
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A carência da atualização de dados públicos é uma discussão frequente entre acadêmicos e gestores. Trabalhos anteriores contribuíram com propostas de previsão da renda da população, em especial, por meio do consumo de energia e dados tecno
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::27ad00a039738e8f390a6713a9a6d1e7
Autor:
Florido, Gustavo Porto
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Esta tese estuda o comportamento da inflação no Brasil e consiste em três ensaios. O primeiro capítulo introduz um arcabouço de projeção de inflação de curto prazo usando um conjunto de 5147 séries relacionadas, principalmente, a índices e
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::0c88d1b61b7bd75ea75657b02e7d1adc
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Usually, inflation is optimally forecasted using simple time series models or a Phillips’ curve process. However, as more people become online shoppers, “online inflation” turns out to be a good predictor of official inflation too. Online price
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::ebdb84b59ccba690d25c47df756d5e56
Autor:
Yihao Lin, Wagner Piazza Gaglianone, Osmani Teixeira de Carvalho Guillén, Pedro Cavalcanti Ferreira, João Victor Issler, Alexandre Bonnet R. Costa
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The purpose of this paper is to explore machine learning techniques to forecast the oil price. In the era of big data, we investigate whether new automated tools can improve over traditional approaches in terms of forecast accuracy. Oil price point a
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::dd4d4d077b19581f4fd0862dc5db3323
Autor:
Ferreira, Julia Ladeira
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Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the independent and dependent v
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::4a982e542098b150ebfe0c6052f50d2d