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Metodología para estimación de series de tiempo en bonos : observación de volatilidad en bonos de deuda pública colombianos (TES)

Autor: Montoya López, Andrés, Ocampo Marín, Daniel Alberto

Publikováno v: Repositorio EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT

La aplicación de metodologías de series de tiempo para el precio de un bono resulta un proceso complejo debido a sus características financieras y matemáticas. En específico, el pago de cupones y el efecto de la duración modificada hacen que lo

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::80a75e6b8c49bf658f07579b60368bbe
http://hdl.handle.net/10784/15690

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