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pro vyhledávání: '"Precio limpio"'
Publikováno v:
Repositorio EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT
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La aplicación de metodologías de series de tiempo para el precio de un bono resulta un proceso complejo debido a sus características financieras y matemáticas. En específico, el pago de cupones y el efecto de la duración modificada hacen que lo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::80a75e6b8c49bf658f07579b60368bbe
http://hdl.handle.net/10784/15690
http://hdl.handle.net/10784/15690
Autor:
Loza-Vega, Ismael1 iloza@cucea.udg.mx
Publikováno v:
Scientia et PRAXIS. jul-dic2023, Vol. 3 Issue 6, p69-89. 21p.
Autor:
Rojas-Silva, Kimberly1 krojassi@banrep.gov.co
Publikováno v:
ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas. 2018, Issue 15, p74-137. 64p.
Publikováno v:
Revista Espacios; 2020, Vol. 41 Issue 25, p1-14, 14p
Autor:
Pereda, C. Javier1
Publikováno v:
Economía (02544415). 2010, Vol. 33 Issue 65, p103-132. 30p. 2 Diagrams, 6 Charts, 5 Graphs.
Autor:
Pereda, Javier
Publikováno v:
Monetaria. jul-sep2009, Vol. 32 Issue 3, p413-450. 38p. 2 Diagrams, 6 Charts, 8 Graphs.
Autor:
Rincón, Carlos Eduardo León carlosleonr@hotmail.com, Herault, Alejandro Reveiz
Publikováno v:
ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas. 2007/2008, Issue 4, p41-62. 21p. 2 Charts, 12 Graphs.
Autor:
Venegas-Martínez, Francisco1 fvenegas@ipn.mx
Publikováno v:
Trimestre Económico. jul-sep2007, Vol. 74 Issue 295, p615-661. 47p. 5 Charts.
Autor:
Vera, Guillermo Buenaventura1,2,3 buenver@icesi.edu.co, Cuevas, Andrés Felipe4 andrescuevas@hotmail.com, Carvajal, Mónica4 mcarvajal@valoccidente.com, Ospina, Ana Mildred4 mildredos@hotmail.com, Aguirre, Catherine4 catya81@hotmail.com
Publikováno v:
Estudios Gerenciales. jul-sep2009, Vol. 25 Issue 112, p153-173. 21p. 3 Charts, 7 Graphs.
Autor:
Kimberly Rojas-Silva
Publikováno v:
ODEON. :73-137
En este estudio se implementó el modelo Ho-Lee para identificar el bono de deuda pública con la mayor probabilidad de convertirse en el cheapest to deliver (CTD) en la fecha de vencimiento de los contratos de futuro sobre bono nocional, que se nego
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2e4083e0d58cc9a580ab0623e3f530fe
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.04
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.04