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pro vyhledávání: '"Precificação de Ativos"'
Autor:
Claudia Faria Maciel, Laíse Ferraz Correia, Hudson Fernandes Amaral, Joyce Mariella Medeiros Cavalcanti
Publikováno v:
Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 18, Iss 49 (2021)
O objetivo deste artigo foi analisar a performance do modelo de cinco fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro, em comparação às dos modelos de três e quatro fatores, bem como verificar se existem prêmios de risco associados às
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7f76e9ece7f7477fb1241fb507a91fd4
Publikováno v:
RAM. Revista de Administração Mackenzie, Vol 22, Iss 04 (2021)
Purpose: The purpose of this study was to analyze the effect of investor sentiment on the volatility of the Brazilian stock market. Specifically, it aimed to identify if the asymmetric behavior of sentiment could be observed in emerging markets, con
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/de1fa5010ceb4129be79eb764cb35bca
Publikováno v:
Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 15, Iss 34, Pp 21-41 (2018)
The aim of this research is to investigate and to valuate if, in average, the discount rate’s forecasts, made by Brazilian firms in evaluation reports, are adherent over time to the observed. Forecasts of variables (Ki; Ke and WACC) have been raise
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6da78783b7d7459fb7ca8e4234ce1ac8
Publikováno v:
Revista de Economia Mackenzie, Vol 14, Iss 2, Pp 79-104 (2017)
O objetivo do artigo é a aplicação do modelo de precificação de ativos conhecido na literatura de economia financeira como Capital Asset Pricing Model – Modelo de Precificação de Ativos de Capital, utilizando como ferramentas os balanços pa
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https://doaj.org/article/4ad3179b1b4b46ac8f8296db94351427
Autor:
Leandro Santos da Costa, Frances Fischberg Blank, Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Cristian Enrique Muñoz Villalobos
Publikováno v:
RAE: Revista de Administração de Empresas, Vol 59, Iss 4 (2019)
Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro d
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https://doaj.org/article/a0037470c8f04c1aae7fd4a6fd348029
Autor:
Roberto Carlos Evencio Oliveira da Silva, Maria Lucia Matsunaga Koyashiki, June Alisson Westarb Cruz, Rony Ahlfeldt, Wesley Vieira Da Silva, Jansen Maia Del Corso
Publikováno v:
Revista Catarinense da Ciência Contábil, Vol 14, Iss 41, Pp 9-19 (2015)
O estudo da relação entre as informações contábeis e o mercado de ações tem se tornado relevante na avaliação de risco e retorno das empresas de capital aberto. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo verificar se a rentabilidade
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https://doaj.org/article/378109ac69c24be2b0037193a03305c3
Autor:
Macedo, Filipa Amorim
O presente estudo analisa os fatores explicativos da rendibilidade das criptomoedas, com especial enfoque no efeito momentum, através da análise das cotações diárias de fecho de 144 criptomoedas, no período de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezem
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3415::35a6bca9650faa0bf30b7a7794444b6a
http://hdl.handle.net/11110/2513
http://hdl.handle.net/11110/2513
Publikováno v:
Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) We explore recent advances in Bayesian methods in order to estimate the Vasicek, CIR and dynamic Nelson-Siegel (DNS) models for term structure of interest rates. The models are s
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::eed3674b85c5b28c4141d11673d10826
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16576
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16576
Autor:
Daniel Reed Bergmann, Marcela Monteiro Galeno, José Roberto Securato, José Roberto Ferreira Savoia
Publikováno v:
Revista de Ciências da Administração : RCA, Vol 16, Iss 38, Pp 213-227 (2014)
Esse artigo analisa a evolução do retorno e risco sistemático das carteiras de 11 setores da economia brasileira através do modelo do CAPM condicional não paramétrico, proposto por Wang (2002). São utilizadas quatro variáveis explicativas: (i
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https://doaj.org/article/413659bebfcf42569897c87dc72988df
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 11, Iss 1, Pp 73-95 (2014)
Este artigo teve por objetivo analisar se o modelo de dois fatores desenvolvido por Liu (2006) explica as variações dos retornos das ações no mercado acionário Brasileiro. Teve-se como objetivo secundário comparar o desempenho do modelo de dois
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https://doaj.org/article/96dcff5710b445b9bc035bae42b19700