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pro vyhledávání: '"Prêmios de Risco"'
Autor:
Cavalcante Filho, Elias
The estimation results of Brazilian risk premia are not robust in the literature. For instance, among the 133 market risk premium estimates reported on the literature, 41 are positives, 18 are negatives and the remainder are not significant. In this
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Fundação Getulio Vargas (FGV)
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This dissertation provides a background on the secular stagnation debate, focusing on two pillars: (i) weakening of traditional monetary tools, measured by how different Taylor Rules evolved since the 90s until 2020 and the differences of performance
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::9e8fa6d8f33c8160db2e05583e00a32a
Autor:
Ferreira, Rodrigo de Mello
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Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da volatilidade no desempenho dos Fundos de Investimento em Ações no Brasil. Para isso, irá partir da metodologia de estudos anteriores para verificar o desempenho de fundos, ou seja, se os gestores p
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::adf26fc083e8d879f6ad3abf9ffe51a2
Autor:
Elias Cavalcante Filho
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPUniversidade de São PauloUSP.
The estimation results of Brazilian risk premia are not robust in the literature. For instance, among the 133 market risk premium estimates reported on the literature, 41 are positives, 18 are negatives and the remainder are not significant. In this
