Prêmio de Risco Endógeno, Metas de Inflação e Câmbio Flexível: Implicações Dinâmicas da Hipótese Bresser-Nakano para uma Pequena Economia Aberta

Autor: JOSÉ LUÍS OREIRO

Publikováno v: Brazilian Journal of Political Economy, Vol 22, Iss 3, Pp 491-507 (2020)

RESUMO O objetivo deste artigo é analisar as implicações da hipótese de Bresser-Nakano, de que o prêmio de risco é positivo em relação à taxa de juros - ao longo do tempo, trajetórias de taxa de juros nominal e taxa de câmbio nominal em um

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SHORT AND LONG-TERM ANALYSIS: AN ALTERNATIVE TO CONVENTIONAL CREDIT RATING METHODOLOGIES IN BRAZIL

Autor: Silveira, Heber, Takahashi, Celio, Serra, Ricardo

Publikováno v: Journal of Management & Technology; v. 23, n. 1 (2023): Janeiro/março; 29-56
Revista Gestão & Tecnologia; v. 23, n. 1 (2023): Janeiro/março; 29-56

Objetivo: Analisar o efeito das variações momentâneas do risco de crédito, ignoradas pelas metodologias tradicionais das agências de rating, sobre o prêmio de risco no mercado secundário dos títulos de dívida emitidos por companhias brasilei

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http://revistagt.fpl.edu.br/get/article/view/2334

Análise e avaliação do equity-premium puzzle no mercado acionário brasileiro usando função de utilidade recursiva

Autor: Carlos Patricio Samanez, Robson Cabral dos Santos

Publikováno v: Revista Produção Online, Vol 12, Iss 3, Pp 682-702 (2012)

O Equity-Premium Puzzle (EPP) tem sido muito estudado desde a publicação do trabalho de Mehra e Prescott (1985), em que o valor do prêmio de risco no mercado acionário Norte-Americano não pode ser verificado no contexto dos paradigmas de economi

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Taxa de juros e prêmio de risco: investigando a hipótese Bresser-Nakano para a economia brasileira, 1995-2005 Interest rate and the risk premium: Bresser-Nakano's hypothesis in the brazilian economy, 1995-2005

Autor: André M. Marques, Adelar Fochezatto

Publikováno v: Revista de Economia Contemporânea, Vol 11, Iss 2, Pp 351-375 (2007)

A proposta Bresser-Nakano deflagrou uma forte discussão sobre a política de juros no Brasil, suscitando uma série de críticas e contribuições para o seu aperfeiçoamento. Seu argumento central baseia-se na suposição de que o sentido da causal

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Essays on art economics

Autor: Menconi, Denise

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

This thesis applies the Fama-French three-factors model, augmented with Momentum and Liquidity factors, to analyze Art as an Investment. It also compares investing in Art to several other traditional and non-traditional investments. There is evidence

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