Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Poskitt, Donald"'
We demonstrate that the forecasting combination puzzle is a consequence of the methodology commonly used to produce forecast combinations. By the combination puzzle, we refer to the empirical finding that predictions formed by combining multiple fore
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2308.05263
We use the jackknife to bias correct the log-periodogram regression(LPR) estimator of the fractional parameter in a stationary fractionally integrated model. The weights for the jackknife estimator are chosen in such a way that bias reduction is achi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1903.07780
Publikováno v:
Published in Journal of Time Series Analysis, 2015. Volume 36, 721-740
This paper investigates the accuracy of bootstrap-based bias correction of persistence measures for long memory fractionally integrated processes. The bootstrap method is based on the semi-parametric sieve approach, with the dynamics in the long memo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1312.4675
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Li, Chuhui1 (AUTHOR), Poskitt, Donald S.1 (AUTHOR), Windmeijer, Frank2 (AUTHOR), Zhao, Xueyan1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Econometric Reviews. 2022, Vol. 41 Issue 8, p859-876. 18p.
Publikováno v:
Journal of Applied Econometrics, 2016 Sep 01. 31(6), 1100-1119.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26609665
Autor:
Poskitt, Donald S.1 (AUTHOR) donald.poskitt@monash.edu
Publikováno v:
Journal of Time Series Analysis. Jan2020, Vol. 41 Issue 1, p67-94. 28p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.