Zobrazeno 1 - 10
of 88
pro vyhledávání: '"Portfolio policies"'
Publikováno v:
Revista Brasileira de Finanças, Vol 12, Iss 2, Pp 257-284 (2014)
In this paper we exploit the parametric portfolio optimization in the Brazilian market. Our data consists of monthly returns of 306 Brazilian stocks in the period between 2001 and 2013. We tested the model both in and out of sample and compared the r
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5c2ab2409b354bc2b1f3752b50de5dec
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ostos, Jose Alberto
El presente artículo de revisión tiene como objetivo analizar el control de pasivos a corto plazo “pagos por identificar “que pueden llegar a existir en las secretarias de hacienda del departamento de Boyacá, indagando la importancia financier
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3896::6018972ea305296c6a0acfdf21c461ac
https://hdl.handle.net/11634/35166
https://hdl.handle.net/11634/35166
Autor:
Zeissler, Tom O. K.
Die optimale Währungsallokation ist eine der Kernfragen des international agierenden Investors. Ich teste in diesem Zusammenhang empirisch den Mehrwert des Portfoliooptimierungsverfahrens von Brandt et al. (2009) im Devisenkontext und vergleiche das
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::255cc95eaefd2d400891cdcd2e5bba25
https://research.wu.ac.at/de/publications/38be6827-946c-4096-9c48-b9fc34bd090d
https://research.wu.ac.at/de/publications/38be6827-946c-4096-9c48-b9fc34bd090d
Autor:
Samuelson, Paul A.
Publikováno v:
American Economic Review. Sep40, Vol. 30 Issue 3, p641-642. 2p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gonzalo, Jesús, Olmo, José
Publikováno v:
e-Archivo. Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
instname
instname
This paper studies the long-term asset allocation problem of an individual with risk aversion coefficient that i) varies with economic conditions, and ii) exhibits different risk attitudes towards the short and the long term. To do this, we propose a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::72a464920b133f6e99226e72901ac284
https://hdl.handle.net/10016/23599
https://hdl.handle.net/10016/23599
Autor:
Harry Zheng, Yusong Li
In this paper, we study a constrained utility maximization problem following the convex duality approach. After formulating the primal and dual problems, we construct the necessary and sufficient conditions for both the primal and dual problems in te
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1aa0a24a86b1fe24ad2735f37d9b92b6
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.