Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Portfolio man-agement"'
Autor:
Rutkowski, Ireneusz P.
Publikováno v:
Nauki o Zarzadzaniu / Management Sciences. (17):109-122
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=167762
Publikováno v:
Mathematics
Volume 9
Issue 2
Mathematics, Vol 9, Iss 185, p 185 (2021)
Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM
instname
Volume 9
Issue 2
Mathematics, Vol 9, Iss 185, p 185 (2021)
Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM
instname
In the present paper, we test the use of Markov-Switching (MS) models with time-fixed or Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) variances. This, to enhance the performance of a U.S. dollar-based portfolio that invest in the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::289cb5961745606876c68c7aeafb70de
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.