Zobrazeno 1 - 10
of 267
pro vyhledávání: '"Portfolio Credit Risk"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Adam Metzler, Alexandre Scott
Publikováno v:
Risks, Vol 8, Iss 1, p 25 (2020)
This paper seeks to identify computationally efficient importance sampling (IS) algorithms for estimating large deviation probabilities for the loss on a portfolio of loans. Related literature typically assumes that realised losses on defaulted loans
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/05aff386a73c4ccda97ab58caabf666b
Autor:
Alexandra Fratila, Ana-Maria Săndică
Publikováno v:
Ekonomska Istraživanja, Vol 0, Iss 0, Pp 1-20 (2021)
Economic research-Ekonomska istraživanja
Volume 35
Issue 1
Economic research-Ekonomska istraživanja
Volume 35
Issue 1
Credit risk assessment represents a key instrument in the decision-making of the banking and financial institutions. In this article, we present a framework for credit risk strategies to improve portfolio efficiency under a change of macroeconomic re
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::be4854ca15dfafcf3be9f430da55bcff
https://doaj.org/article/9e79b3fcb02941e1b70d124658772b7b
https://doaj.org/article/9e79b3fcb02941e1b70d124658772b7b
Publikováno v:
Caballero, D, Lucas, A, Schwaab, B & Zhang, X 2020, ' Risk endogeneity at the lender/investor-of-last-resort ', Journal of Monetary Economics, vol. 116, pp. 283-297 . https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.11.003
Journal of Monetary Economics, 116, 283-297. Elsevier
Journal of Monetary Economics, 116, 283-297. Elsevier
To what extent can a central bank influence its own balance sheet credit risks during a financial crisis through unconventional monetary policy operations? To study this question we develop a risk measurement framework to infer the time-variation in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8a13d89687307cfa8649a853259680fd
https://research.vu.nl/en/publications/ab12751d-1c19-4ea6-afd3-5953e919dd87
https://research.vu.nl/en/publications/ab12751d-1c19-4ea6-afd3-5953e919dd87
Publikováno v:
SIAM Journal on Financial Mathematics. 11:1098-1136
We design a metamodel for the loss distribution ${\mathcal L}$ of a large credit risk portfolio in the Gaussian copula model. Our procedure is twofold. We first apply the Wiener chaos decomposition...
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3ceefe05964fdd148a2fdb3d2b0dfb97
https://doi.org/10.1137/19m1292084
https://doi.org/10.1137/19m1292084