Zobrazeno 1 - 10
of 3 764
pro vyhledávání: '"Portfolio Credit Risk"'
In this paper, we study large losses arising from defaults of a credit portfolio. We assume that the portfolio dependence structure is modelled by the Archimedean copula family as opposed to the widely used Gaussian copula. The resulting model is new
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2411.06640
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Arindam Bandyopadhyay
Credit risk is the risk resulting from the uncertainty that a borrower or a group of borrowers may be unwilling or unable to meet their contractual obligations as per the agreed terms. It is the largest element of risk faced by most banks and financi
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Quantitative Finance. Apr2022, Vol. 22 Issue 4, p777-797. 21p.
Autor:
Kim, Sunggon1 (AUTHOR) sgkim@uos.ac.kr, Yu, Jisu2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Annals of Operations Research. Mar2023, Vol. 322 Issue 2, p819-849. 31p.