Zobrazeno 1 - 10
of 27 898
pro vyhledávání: '"Portfolio Allocation"'
Autor:
Chiu, Henry
We present a non-probabilistic, path-by-path framework for studying path-dependent (i.e., where weight is a functional of time and historical time-series), long-only portfolio allocation in continuous-time based on [Chiu & Cont '23], where the fundam
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2411.05470
Autor:
Pareek, Parikshit, Sampath, L. P. Mohasha Isuru, Singh, Anshuman, Goel, Lalit, Gooi, Hoay Beng, Nguyen, Hung Dinh
This work proposes a novel degradation-infused energy portfolio allocation (DI-EPA) framework for enabling the participation of battery energy storage systems in multi-service electricity markets. The proposed framework attempts to address the challe
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2411.01506
Artificial intelligence is fundamentally transforming financial investment decision-making paradigms, with deep reinforcement learning (DRL) demonstrating significant application potential in domains such as robo-advisory services. Given that traditi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2412.18563
Autor:
Guo, Junjie
This paper provides an empirical study explores the application of deep learning algorithms-Multilayer Perceptron (MLP), Convolutional Neural Networks (CNN), Long Short-Term Memory (LSTM), and Transformer-in constructing long-short stock portfolios.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2411.13555
Autor:
Poufinas, Thomas1 (AUTHOR) esiopi@econ.duth.gr, Siopi, Evangelia1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Risks. Dec2024, Vol. 12 Issue 12, p191. 33p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
ECAI 2023 - 26th European Conference on Artificial Intelligence, September 30 - October 4, 2023, Krakow, Poland
Portfolio optimization tasks describe sequential decision problems in which the investor's wealth is distributed across a set of assets. Allocation constraints are used to enforce minimal or maximal investments into particular subsets of assets to co
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2404.10683
Foreign Ties That Bind: Cross-Border Firm Expansions and Fund Portfolio Allocation Around the World.
Autor:
Moshirian, Fariborz1 (AUTHOR) f.moshirian@unsw.edu.au, Pham, Peter K.1 (AUTHOR) peter.pham@unsw.edu.au, Tian, Shu2 (AUTHOR) stian@adb.org, Wu, Eliza3 (AUTHOR) eliza.wu@sydney.edu.au
Publikováno v:
Journal of Financial & Quantitative Analysis. Jun2023, Vol. 58 Issue 4, p1768-1807. 40p.