Zobrazeno 1 - 10
of 64
pro vyhledávání: '"Ponzi, Adam"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ponzi, Adam1 (AUTHOR) adam.ponzi@ibf.cnr.it, Dura-Bernal, Salvador2 (AUTHOR), Migliore, Michele1 (AUTHOR)
Publikováno v:
PLoS Computational Biology. 3/23/2023, Vol. 19 Issue 3, p1-34. 34p. 1 Diagram, 7 Graphs.
We study the relaxation dynamics of the bid-ask spread and of the midprice after a sudden, large variation of the spread, corresponding to a temporary crisis of liquidity in a double auction financial market. We find that the spread decays very slowl
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/physics/0608032
Autor:
Ponzi, Adam
Single index financial market models cannot account for the empirically observed complex interactions between shares in a market. We describe a multi-share financial market model and compare characteristics of the volatility, that is the standard dev
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0012309
Autor:
Ponzi, Adam1 (AUTHOR) adamo.ponzi@ovgu.de, Barton, Scott J.2 (AUTHOR), Bunner, Kendra D.2 (AUTHOR), Rangel-Barajas, Claudia2 (AUTHOR), Zhang, Emily S.2 (AUTHOR), Miller, Benjamin R.2 (AUTHOR), Rebec, George V.2 (AUTHOR), Kozloski, James1 (AUTHOR)
Publikováno v:
PLoS Computational Biology. 4/17/2020, Vol. 16 Issue 4, p1-44. 44p. 14 Graphs.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ponzi, Adam1 adamp@oist.jp, Wickens, Jeffery R.1
Publikováno v:
PLoS Computational Biology. Apr2013, Vol. 9 Issue 4, p1-21. 21p. 9 Graphs.