Zobrazeno 1 - 10
of 17
pro vyhledávání: '"Polynomial jump"'
Autor:
Sander Willems, Damir Filipović
Publikováno v:
Mathematical Finance. 30:1461-1496
Over the last decade, dividends have become a standalone asset class instead of a mere side product of an equity investment. We introduce a framework based on polynomial jump-diffusions to jointly price the term structures of dividends and interest r
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c473aaf36584c1c63b428969f868cdad
https://doi.org/10.1111/mafi.12279
https://doi.org/10.1111/mafi.12279
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bjorn Eriksson, Martijn Pistorius
Publikováno v:
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 14(7), 1139-1158. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
We present a method of moments approach to pricing double barrier contracts when the underlying is modelled by a polynomial jump-diffusion. By general principles the price is linked to certain infinite dimensional linear programming problems. Subsequ
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4fc545317e20548ccca0f7953ff31619
https://hdl.handle.net/11245/1.359129
https://hdl.handle.net/11245/1.359129
Publikováno v:
Theoretical Computer Science. 262(1-2):241-256
Assuming that the polynomial hierarchy (PH) does not collapse, we show the existence of ascending sequences of ptime Turing degrees of length ω 1 CK in PSPACE such that successors are polynomial jumps of their predecessors. Moreover these ptime degr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9ff9efa6357745c20c059c28d93e9f33
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Damir Filipović, Martin Larsson
We develop a comprehensive mathematical framework for polynomial jump-diffusions in a semimartingale context, which nest affine jump-diffusions and have broad applications in finance. We show that the polynomial property is preserved under polynomial
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::02c48c1ed7058c2d865c00eeb2cae322
https://infoscience.epfl.ch/record/282684
https://infoscience.epfl.ch/record/282684
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.