Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Poissonian jumps"'
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 14, p 1589 (2021)
We develop the process of discounting when underlying rates follow a jump-diffusion process, that is, when, in addition to diffusive behavior, rates suffer a series of finite discontinuities located at random Poissonian times. Jump amplitudes are als
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1aacc097930e4e3b962b73d7c1e689f7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
SY, ALEX
Publikováno v:
Gestion et management. Université de droit, d'économie et des sciences-Aix-Marseille III, 2003. Français
This phd thesis proposes an option valuation model allowing for jumps, stochastic volatility and stochastic interest rate, whose closed-form solution generalizes the formulas of Black & Scholes (1973), Heston (1993), Bates (1996) and Bakshi, Cao & Ch
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::95d5499f3ba08c40705a56a0a1eeaf10
https://theses.hal.science/tel-00006151
https://theses.hal.science/tel-00006151