Zobrazeno 1 - 10
of 71
pro vyhledávání: '"Pointwise regularity"'
Autor:
Annalaura Rebucci
Publikováno v:
Bruno Pini Mathematical Analysis Seminar, Vol 14, Iss 2, Pp 139-162 (2024)
We present recent results regarding the regularity theory for degenerate second order differential operators of Kolmogorov-type. In particular, we focus on Schauder estimates for classical solutions to Kolmogorov equations in non-divergence form with
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/526d9afeeef34a4a9b04836a6f701e26
Publikováno v:
Scandinavian Journal of Statistics, 2015 Jan 01. 42(2), 485-503.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26593384
Publikováno v:
Finance Research Letters
Web of Science
Web of Science
Using the multifractional Brownian motion as a model of the price dynamics, we analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the efficiency of fifteen financial markets from Europe, US and Asia. We find that Asian markets (Hang Seng, Nikkei 225, Kos
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::cc12a8d3ff0b5da6b4a68fb91f0a602f
https://hdl.handle.net/11580/85123
https://hdl.handle.net/11580/85123
A new computational approach based on the pointwise regularity exponent of the price time series is proposed to estimate Value at Risk. The forecasts obtained are compared with those of two largely used methodologies: the variance-covariance method a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6f8c335f44f178071727f99177fdfc16
http://hdl.handle.net/11573/1565994
http://hdl.handle.net/11573/1565994
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.