Zobrazeno 1 - 10
of 796
pro vyhledávání: '"Phillips, Peter C."'
This paper considers a linear panel model with interactive fixed effects and unobserved individual and time heterogeneities that are captured by some latent group structures and an unknown structural break, respectively. To enhance realism the model
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2307.15863
The global financial crisis and Covid recession have renewed discussion concerning trend-cycle discovery in macroeconomic data, and boosting has recently upgraded the popular HP filter to a modern machine learning device suited to data-rich and rapid
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2209.09810
Multicointegration is traditionally defined as a particular long run relationship among variables in a parametric vector autoregressive model that introduces additional cointegrating links between these variables and partial sums of the equilibrium e
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2108.03486
Regression-Adjusted Estimation of Quantile Treatment Effects under Covariate-Adaptive Randomizations
Datasets from field experiments with covariate-adaptive randomizations (CARs) usually contain extra covariates in addition to the strata indicators. We propose to incorporate these additional covariates via auxiliary regressions in the estimation and
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2105.14752
This paper examines methods of inference concerning quantile treatment effects (QTEs) in randomized experiments with matched-pairs designs (MPDs). Standard multiplier bootstrap inference fails to capture the negative dependence of observations within
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2005.11967
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Phillips, Peter C. B., Shi, Zhentao
The Hodrick-Prescott (HP) filter is one of the most widely used econometric methods in applied macroeconomic research. Like all nonparametric methods, the HP filter depends critically on a tuning parameter that controls the degree of smoothing. Yet i
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1905.00175
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.