Zobrazeno 1 - 10
of 247
pro vyhledávání: '"Phelan, P. E."'
Volatility smile and skewness are two key properties of option prices that are represented by the implied volatility (IV) surface. However, IV surface calibration through nonlinear interpolation is a complex problem due to several factors, including
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.16703
Publikováno v:
Quantitative Finance 20.6 (2020): 899-918
We present new numerical schemes for pricing perpetual Bermudan and American options as well as $\alpha$-quantile options. This includes a new direct calculation of the optimal exercise barrier for early-exercise options. Our approach is based on the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2106.06030
We present numerical methods based on the fast Fourier transform (FFT) to solve convolution integral equations on a semi-infinite interval (Wiener-Hopf equation) or on a finite interval (Fredholm equation). We extend and improve a FFT-based method fo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2106.05326
In this note, we discuss the impact of the COVID-19 outbreak from the perspective of the market-structure. We observe that the US market-structure has dramatically changed during the past four weeks and that the level of change has followed the numbe
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.10922
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We present a numerical scheme to calculate fluctuation identities for exponential L\'evy processes in the continuous monitoring case. This includes the Spitzer identities for touching a single upper or lower barrier, and the more difficult case of th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1712.00077
Publikováno v:
Ann Oper Res (2019) 282(1-2) pp273-298
We show how spectral filters can improve the convergence of numerical schemes which use discrete Hilbert transforms based on a sinc function expansion, and thus ultimately on the fast Fourier transform. This is relevant, for example, for the computat
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1706.09755
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.