Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"Petro Zinko"'
Publikováno v:
Sistemnì Doslìdženâ ta Informacìjnì Tehnologìï, Iss 2, Pp 86-103 (2023)
Досліджено задачу лінійного оцінювання невідомих математичних сподівань за спостереженнями реалізацій випадкових матричних послідов
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4df4226bdb7344f3b1b72b80c9750f6d
Publikováno v:
Sistemnì Doslìdženâ ta Informacìjnì Tehnologìï, Iss 4 (2020)
Досліджено задачу знаходження лінійних незміщуваних оцінок лінійного оператора невідомих матриць — складових вектора спостережень. П
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0917db6d7ac64f51865703dae8a147cb
Publikováno v:
Sistemnì Doslìdženâ ta Informacìjnì Tehnologìï, Iss 4 (2017)
Розглянуто моделі поширення довільної кількості видів інформації, які подано у вигляді систем нелінійних диференціальних рівнянь зі с
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6294e8fc48cb41cb80f85034b85295f7
Publikováno v:
System research and information technologies. :89-103
The problem of finding linear unbiased estimates of the linear operator of unknown matrices — components of the observations vector, is investigated. It is assumed that the observation vector additively depends on a random vector with zero expected
Publikováno v:
System research and information technologies. :54-65
The mathematical model of spreading the information of an arbitrary number of types was considered. The model takes the form of a system of non-linear ordinary differential equations with stationary parameters. Special cases of presenting observation
Publikováno v:
2019 International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo).
We study the problems of the linear mean-square filtration of non-stationary random processes with unknown correlation functions. We consider the filtering problem for the general basic model and the case of building the linear meansquare estimation
Publikováno v:
Visnyk Universytetu “Ukraina”.
This paper presents research of system of nonlinear equations. The algorithms of building a priory estimations, optimal functional estimations and guaranteed estimations of non-stationary parameters of differential equations are offered. These result